[뉴스락] 하이투자증권이 금융감독원으로부터 부동산금융에 대한 리스크관리가 미흡하다는 지적을 받았다.

30일 금감원에 따르면, 금감원은 하이투자증권에 대해 ‘부동산금융에 대한 스트레스 실효성 제고 등 필요’와 ‘부동산PF 사업성평가 관련 대손충당금 설정 내부절차 개선 필요’ 등으로 각각 경영유의사항 1건과 개선사항 1건을 통보했다.

이번 조치는 지난 2019년 금융당국에서 프로젝트 파이낸싱(PF)이나 채무보증 등 증권사의 부동산 금융에 대한 리스크 관리를 위해 주요 증권사 15곳에 대해 부동산PF 등 채무보증 내역 자료를 받아 모니터링을 실시하고, 우발채무 비중이 60% 이상인 증권사 네 곳을 선정해 부문검사를 실시한 것에 따른 결과이다.

먼저 경영유의사항으로 하이투자증권은 금융투자협회 ‘리스크관리 모범규준’에 ‘금융투자업자는 거시경제변수 등을 감안한 부동산PF 관련 주요 변수가 회사의 부동산PF 익스포져에 미치는 영향을 주기적으로 분석해야 한다’고 정해져 있음에도 이를 수행하지 않았다.

또 회사 내규인 ‘위기상황대응지침’에 따라 위험관리협의회가 리스크 요인별 위기상황분석 등에 사용되는 시나리오와 분석방법을 연 1회 이상 정기적으로 점검하고 개선해야 함에도 이를 수행하지 않고 있던 것으로 나타났다.

금감원은 “부동산금융 스트레스테스트를 실시하는 경우에도 부도율 등 단편적 요인만을 감안해 예상 손실액을 산정하고 있다”며 “모범규준 및 내규에 따라 스트레스테스트 등을 충실히 이행하고 스트레스테스트에 다양한 시나리오를 적절하게 반영하는 등 부동산금융 위기에 선제적으로 대응할 수 있도록 리스크관리를 강화할 필요가 있다”고 설명했다.

개선사항으로는 부동산PF 사업성평가 관련 대손충당금 설정 내부절차의 개선이 필요하다고 지적했다.

금융투자협회 리스크관리 모범규준에 따르면, 부동산PF 관련 자산에 대해 매분기별로 사업장별 사업성 평가 및 반영으로 부동산PF 관련 자산의 건전성을 분류하고, 해당 결과를 반영해 적정한 대손충당금을 설정토록 하고 있다.

그러나 하이투자증권 리스크관리본부에서는 별도의 사업성평가 없이 연체여부, 부도여부 등만을 대손충당금 설정의 기초자료로 활용하고 있는 것으로 나타났다.

금감원은 “리스크관리 모범규준에 따라 부동산PF 사업장별로 사업성평가를 실시하고 이를 대손충당금 설정에 반영할 수 있도록 내부절차를 개선할 필요가 있다”고 밝혔다.

이와 관련 하이투자증권 관계자는 <뉴스락>과의 통화에서 “금감원 지적사항을 비롯해 매월 말일 기준으로 부동산 PF 영업부서에서 진행상황 보고서(사후관리보고서)를 작성해 리스크 담당 부서 제출하고 있다”며 “이를 통해 사업장별로 사업지체, 사업 불이행, 자금연체 상황 등을 모니터링하고 이상 징후가 발생하는 경우 즉시 리스크심사부에 통보하는 등의 모니터링을 통해 선제적으로 리스크관리를 실시하고 있다”고 말했다.

또한, 부동산PF 심사시 철저한 LTV(주택담보대출비율) 기준 적용으로 담보력 확보에도 만전을 기하고 있다는 입장을 밝혔다.

관계자는 “부동산관련 PF심사시 개발 대상 부동산의 분양성 등을 감안한 종류별 분류를 통해 적정 LTV 수준을 차등해 인정하고 있다”며 “LTV 인정 기준은 상가 약 30%대 수준, 토지 및 산업단지 약 40%대 수준, 아파트, 오피스텔, 지식산업센터의 경우 LTV 약 50%대 수준 충족시 담보력 인정하고 있으며, 해당 기준을 미달(기준 LTV 초과) 할 경우 추가담보 확보 등을 통해 담보력을 보강하고 있다”고 설명했다.

이어 “부동산PF와 관련해 국내 3대 신용평가사(NICE·한신평·한기평)가 평가한 회사채 기준 일정 등급(A-) 이상의 등급평정을 보유한 건설사의 책임준공 확약이 있는 경우만을 한정해 책임준공능력을 인정하고 있다”며 “시공사의 신용등급이 해당등급에 미달 할 경우 기준등급 이상의 신탁사 등이 책임준공 확약을 제공하는 경우만을 한정해 취급하는 것을 원칙으로 담보물건 확보에 역점을 둠으로써 디폴트시 발생할 수 있는 대출채권 회수에 대한 리스크를 최소화 하고 있다”고 말했다.

관계자는 “따라서, 외부적인 충격 발생시에도 하이투자증권의 신용 위험 발생가능성은 제한적”이라고 덧붙였다.