[뉴스락] 금융감독원이 보험사의 해외 대체투자 자산에 대한 관리·감독 강화에 나선다.

보험업계는 저금리 기조와 통화완화 정책에 대응해 해외 대체투자를 빠르게 확대했다. 하지만 지난해 코로나19의 영향으로 일부 자산에서 손실이 발생했고 경기 침체가 장기화할 경우 타격이 더 커질 수 있다는 지적이 나왔다.

22일 금융감독원에 따르면 지난해 9월 말 기준 보험사의 해외 대체투자 규모는 70조4000억원으로 이는 총자산 1087조원의 6.5%에 달한다.

보험사의 해외 투자 방식은 주로 직접 투자가 아닌 펀드 매수 등의 간접 방식을 취하고 있다.

대체투자 유형으로는 부동산 관련 투자가 34.2%인 24.1조원으로 가장 많다.

그밖에 SOC 관련 투자가 28.4%(20조원), 기업 인수·구조조정 관련 투자 13.25(9조3000억원) 순이다.

이에 따른 이자·배당 수익은 2조원을 기록하며 지난해 9월 말까지는 이익을 실현했다.

다만, 코로나19 영향에 따라 해외 부동산·항공기 투자의 펀드 가치 하락 등으로 일부 자산에서 총 1944억원의 손실이 발생했다.

이에 금감원은 계속해서 해외 대체투자를 늘릴 경우 손실 확대 가능성이 있다고 판단했다.

현재까지 투자 손실이 발생하지는 않았으나 차주 부도, 공사 지연·중단 등 부실 징후가 있는 자산은 해외 대체투자의 0.4%인 2721억원 수준이다.

또한, 금리 인사 및 만기 연장, 임대료 감액 등 투자조건 조정으로 당초 기대수익 대비 수익성이 악화된 자산은 1조원(1.4%)에 달한다.

투자조건 조정은 코로나19 영향이 큰 오피스 및 상가, 호텔 등 부동산 관련 투자에서 주로 발생했다.

이에 따라 금감원은 대체투자에 대한 리스크 관리·감독을 더 강화하기 위해 ‘보험회사 대체투자 리스크관리 모범규준’을 마련할 예정이다.

또한, 외부감사인의 결산 감사 시 대체투자 자산에 대한 △엄정한 공정가치 평가 △손실 인식 △적정 충당금 적립 등 점검 강화를 요청하기로 했다.

대체투자 비중이 높고 내부통제가 취약한 보험사의 모든 대체투자 건에 대해 매달 건전성 현황 및 부실 여부를 집중관리를 실시하고, 보다 정밀한 분석을 위해 업무 보고서를 개정하는 방안을 추진하고 있다.